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방법론 · 가정
- 버전 규칙 (40분할 기준, 출처: quantstack.app·pbdfinance.com): v1.0(반반매수·전량매도+10%·소진 시 쿼터), v2.1(매수 절반 평단/절반 평단+5%, 매도 1/4 +5%LOC·3/4 +10%지정가), v2.2/3.0(별%=(10−T/2)%, 전반 T<20/후반 T≥20, 매도 1/4 별%·3/4 +10%), v4.0(1회매수금=잔금/(분할수−T), 별%=(15−0.75T)%, 매도 1/4 별지점·3/4 +15%). 고급 기전은 MVP 보류: 반복리 1회매수금·리버스모드·T 증분식·쿼터손절 10분할 재개는 카페 원문 대조 후 반영 예정이라, v2~v4 수치는 방법론 근사입니다.
- 체결 근사: LOC는 종가 조건 판정 후 종가 체결, 지정가(LIMIT)는 장중 고/저 판정 후 한도가 체결, 시장가는 종가 근사(MVP).
- 복리(반복리): 켜면 실현이익이 쌓일수록 1회매수금 = (원금 + 실현이익 피크)/분할수 로 커져 수익을 재투자합니다(설계서 §5 v3.0 반복리; 손해 시엔 과거 최고 기준 유지). 끄면 1회매수금이 원금 기준으로 고정돼 수익이 유휴 현금으로 쌓입니다. v4.0은 잔금 기반이라 항상 복리로 동작합니다. 복리는 수익률과 함께 낙폭(MDD)도 키웁니다(투자 노출 증가).
- 조정종가: 분할·배당 조정(adjusted) 종가만 사용합니다. 미조정 데이터는 검증 게이트에서 거부됩니다.
- 정확성 검증: Buy&Hold 앵커(=순수 가격상승률) + 버전별 골든테스트 + 불변식(현금≥0·자산항등식) + 외부 시트 교차검증(±0.5%).
- 기준선: Buy&Hold(무지성 올인)와 DCA를 항상 비교선으로 노출합니다.
⚠️ TQQQ는 3배 레버리지 초고위험 상품입니다. 본 시뮬레이션은 과거 데이터 기반 교육용이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다.